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COM.ONIXSUITE.9782326002531 03 01 Pearson France 01 SKU F0253 02 2326002539 03 9782326002531 15 9782326002531 BC 01 GCOI 27440100572420 1 A01 John Hull Hull, John John Hull <p><strong>John Hull</strong> est professeur de finance (dérivés et gestion du risque) à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont ce manuel mais aussi de « Gestion des risques et institutions financières 5e édition » également publié par Pearson France. Consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe.</p> 2 B05 Patrick Roger Roger, Patrick Patrick Roger <p><strong>Patrick Roger</strong>est professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours d'Investissement, Actifs dérivés, Finance comportementale à l'université de Strasbourg et à l’Ecole de Management de Strasbourg.</p> 3 B05 Christophe Hénot Hénot, Christophe Christophe Hénot <p><b>Christophe Hénot</b> est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne où il enseigne les cours de Marchés et produits dérivés, Gestion financière et Ingénierie financière.</p> 4 B05 Laurent Deville Deville, Laurent Laurent Deville <p><strong>Laurent Deville </strong>est professeur de Finance et directeur de la filière « Financial Economics » à l'EDHEC Business School où il enseigne les cours de produits dérivés.</p> 11 01 fre 1216 00 1216 03 BUS000000 KF 29 2012 3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE 10 BUS027000 12 K 12 KFF 20 actifs dérivés;actifs financiers;finance;finance de marché;options;salle de marché 24 www.pearson.fr Économie & Gestion 24 www.pearson.fr Finance 24 www.pearson.fr Finance & Comptabilité 24 www.pearson.fr Manuels et lecture complémentaires 29 juillet 2013 3181 Finance 01 05 01 06 Etudiants en finance de marché, actifs dérivés, futures, options • Établissements : universités et écoles de commerce • Professionnels de la finance de marché 01 <p><strong>Best-seller international</strong>, cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence et un outil indispensable aussi bien en salle de cours qu'en salle de marché.</p> <p>La structure de l'ouvrage est modulaire:</p> <ul> <li>La 1re partie du livre permet d’enseigner un cours d’introduction aux actifs dérivés.</li> <li>La 2e partie du livre pourra appuyer un cours plus avancé.</li> </ul></P> 03 <p><strong>Best-seller international</strong>, cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence et un outil indispensable aussi bien en salle de cours qu'en salle de marché.</p> <p>La structure de l'ouvrage est modulaire:</p> <ul> <li>La 1re partie du livre permet d’enseigner un cours d’introduction aux actifs dérivés.</li> <li>La 2e partie du livre pourra appuyer un cours plus avancé.</li> </ul></P> 02 La nouvelle édition du best-seller mondial et ses corrigés. 04 <p>01. Introduction<br /> 02. Le fonctionnement des marchés de futures<br /> 03. Les stratégies de couverture par les contrats futures<br /> 04. Les marchés de taux d'intérêt<br /> 05. La détermination des prix forward et des prix futures<br /> 06. Les futures de taux d’intérêt<br /> 07. Les swaps<br /> 08. Titrisation et crise financière de 2007<br /> 09. Problèmes de crédit et coûts de financement<br /> 10. Le fonctionnement des marchés d’options<br /> 11. Les propriétés des options sur actions<br /> 12. Les stratégies d’échanges impliquant des options<br /> 13. Les arbres binomiaux<br /> 14. Processus de Wiener et lemme d’Itô<br /> 15. Le modèle de Black, Scholes et Merton<br /> 16. Les stock-options<br /> 17. Les options sur indices et devises<br /> 18. Les options sur contrats futures<br /> 19. Les lettres grecques<br /> 20. Les courbes de volatilité<br /> 21. Les procédures numériques<br /> 22. Value at Risk<br /> 23. L’estimation des volatilités et des corrélations<br /> 24. Le risque de crédit<br /> 25. Les dérivés de crédit<br /> 26. Les options exotiques<br /> 27. Modèles et méthodes numériques avancés<br /> 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire<br /> 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard<br /> 30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos<br /> 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court<br /> 32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM<br /> 33. Retour sur les swaps<br /> 34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance<br /> 35. Les options réelles<br /> 36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer</p> 06 03 01 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100572420/images/7349029dfd97a1861bdbcc913734aacf/HIGHQ/9782326002531.jpg 20211025 07 03 01 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100572420/images/7349029dfd97a1861bdbcc913734aacf/THUMBNAIL/9782326002531.jpg 20211025 08 02 01 https://www.pearson.fr/resources/persons/13209.gif 02 https://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100572420 06 3052396570015 Pearson 01 06 3052396570015 Pearson 01 www.pearson.fr http://www.pearson.fr 04 20211203 2021 01 BE FR GF GP MQ MC RE 01 9.45 in 02 6.69 in 01 24 cm 02 17 cm 06 3019000100000 MDS 01 60 81 87 00 01 64 59 30 63 aline.rouffignac@mdsfrance.fr 06 WORLD 01 1 20 04 02 02 UNIV 02 80.00 EUR R 5.50 75.83 4.17 S