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COM.ONIXSUITE.9782326059610 03 01 Pearson France 01 SKU F5961 02 2326059611 03 9782326059610 15 9782326059610 00 EA E131 01 01 01 Les Corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés 1 A01 01 Onixsuite Contributor ID 13209 John Hull Hull, John John Hull John Hull est professeur de finance (dérivés et gestion du risque) à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont ce manuel mais aussi de « Gestion des risques et institutions financières 5e édition » également publié par Pearson France. Consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. 2 B05 01 Onixsuite Contributor ID 12999 Patrick Roger Roger, Patrick Patrick Roger Patrick Roger est professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours d'Investissement, Actifs dérivés, Finance comportementale à l'université de Strasbourg et à l’Ecole de Management de Strasbourg. 3 B05 01 Onixsuite Contributor ID 13210 Christophe Hénot Hénot, Christophe Christophe Hénot Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne où il enseigne les cours de Marchés et produits dérivés, Gestion financière et Ingénierie financière. 4 B05 01 Onixsuite Contributor ID 13211 Laurent Deville Deville, Laurent Laurent Deville Laurent Deville est professeur de Finance et directeur de la filière « Financial Economics » à l'EDHEC Business School où il enseigne les cours de produits dérivés. 11 01 fre 00 240 03 10 BUS000000 10 BUS027000 12 KF 12 KFF 20 actifs dérivés; actifs financiers; finance; finance de marché; options; salle de marché 24 www.pearson.fr Économie & Gestion 24 www.pearson.fr Finance 24 www.pearson.fr Finance & Comptabilité 24 www.pearson.fr Manuels et lecture complémentaires 29 2012 3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE 29 2012 3181 Finance 01 05 01 06 Etudiants en finance de marché, actifs dérivés, futures, options • Établissements : universités et écoles de commerce • Professionnels de la finance de marché 03 00 Cet ouvrage propose les corrigés des 700 mises en situation du manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition sous forme de problèmes et d'exercices ou de questions d’approfondissement sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Autant d’occasions de mettre en pratique ce que vous avez appris et de faire le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. La 11e édition couvre l’ensemble des dernières réglementations et tendances dont : <ul> <li>le remplacement des taux LIBOR et son impact sur les modèles de valorisation ;</li> <li>les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ;</li> <li>le machine learning et ses implications dans l’évaluation et la couverture des actifs dérivés ;</li> <li>le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ;</li> <li>les changements dans la réglementation dont Bâle IV.</li> </ul> Suivant l’évolution de la réglementation, les problèmes qui étaient anciennement fondés sur les taux LIBOR ont été mis à jour et s’appuient désormais sur les nouveaux taux de référence. Complément indispensable au manuel, cet ouvrage est un recueil de solutions destiné autant aux étudiants qu’à leurs professeurs. 02 00 Tous les corrigés des exercices et problèmes du manuel : Options, futures et autres dérivés, 11e édition. 04 00 01. Introduction 02. Le fonctionnement des marchés de futures 03. Les stratégies de couverture par les contrats futures 04. Les marchés de taux d'intérêt 05. La détermination des prix forward et des prix futures 06. Les futures de taux d’intérêt 07. Les swaps 08. Titrisation et crise financière de 2007 09. Problèmes de crédit et coûts de financement 10. Le fonctionnement des marchés d’options 11. Les propriétés des options sur actions 12. Les stratégies d’échanges impliquant des options 13. Les arbres binomiaux 14. Processus de Wiener et lemme d’Itô 15. Le modèle de Black, Scholes et Merton 16. Les stock-options 17. Les options sur indices et devises 18. Les options sur contrats futures 19. Les lettres grecques 20. Les courbes de volatilité 21. Les procédures numériques 22. Value at Risk 23. L’estimation des volatilités et des corrélations 24. Le risque de crédit 25. Les dérivés de crédit 26. Les options exotiques 27. Modèles et méthodes numériques avancés 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard 30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court 32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM 33. Retour sur les swaps 34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance 35. Les options réelles 36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer 01 00 03 02 01 D502 02 179 03 125 06 fe16d055e4ebdebe02a1dd65c671a8e4 07 25677 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100787210/images/9e284987861e168601af5d3582b0fede/THUMBNAIL/9782326059610.jpg 17 20211022T1424Z 25 00 04 02 Table des matières 02 01 E107 07 699962000 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100787210/extras/F0277_TDM.pdf 15 00 04 02 Chapitre 1 02 01 E107 07 992407000 https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100787210/extras/F0277_Chapitre1.pdf 04 00 03 06 13209 Onixsuite Contributor ID 02 01 D501 https://www.pearson.fr/resources/persons/13209.gif 06 3052396570015 Pearson 01 01 Dilicom PEARSON 06 3052396570015 Pearson 01 www.pearson.fr http://www.pearson.fr 04 01 20211203 11 20211203 02 01 GCOI 27440100787210 13 03 9782326002777 AD AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR GF PF DE GI GR GP HU IS IE IT LV LI LT LU MT MQ MC NL NC NO OM PL PT RE RO RU ES PM SE CH UA GB VA HM MK TF YT BL GG IM JE 00 01 06 3052396570015 Pearson France 20 01 02 02 1 02 14.21 EUR