Options, futures et autres actifs dérivés

Cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence universitaire et un outil indispensable pour les professionnels. Lire la suite

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.
Parmi ses points forts :
• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
• De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l’essentiel.
• Une cinquantaine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise.
• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par :
• un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ;
• la mise à jour du chapitre 7 afi n de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ;
• de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ;
• un développement sur les modèles d’équilibre de la structure par termes ;
• l’évocation des taux d’intérêt négatifs dans l’ensemble de l’ouvrage.

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Livre broché - 61,00 €
VitalSource eBook (VitalBook) - 46,99 € DRM -Adobe

Spécifications


Éditeur
Pearson
Édition
10
Auteur
John Hull,
Adapté par
Laurent Deville, Christophe Hénot, Patrick Roger,
Langue
français
Mots clés
actifs dérivés, actifs financiers, finance
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité > Finance
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires
BISAC Subject Heading
BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
BIC subject category (UK)
KFF Finance
Code publique Onix
05 College/higher education
CLIL (Version 2013 )
3181 Finance
Description public visé
- Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options - Établissements : universités et écoles de commerce - Niveaux : M, D - Professionnels de la finance de marché
Date de première publication du titre
24 novembre 2017

Livre broché


Details de produit
1
Date de publication
24 novembre 2017
ISBN-13
978-2-3260-0156-5
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 936
Code interne
F0156
Format
17 x 24 cm
Prix
61,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

VitalSource eBook


Date de publication
24 novembre 2017
ISBN-13
978-2-3260-5403-5
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 936
Code interne
F5403
Protection technique e-livre
DRM -Adobe
Prix
44,54 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Sommaire


01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Problèmes de crédit et coûts de financement
10. Le fonctionnement des marchés d’options
11. Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d’échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les courbes de volatilité
21. Les procédures numériques
22. Value at Risk et expected shortfall
23. L’estimation des volatilités et des corrélations
24. Le risque de crédit
25. Les dérivés de crédit
26. Les options exotiques
27. Modèles et méthodes numériques avancés
28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
32. Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage
33. Les modèles HJM, LMM et les courbes de zéro-coupon
34. Retour sur les swaps
35. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance
36. Les options réelles
37. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer


Ressources Étudiant


30 notes techniques


Bibliographies supplémentaires


Compléments


Glossaire


Table des matières détaillée


Préfaces - édition internationale et française


Chapitre 1 - Introduction


Avez-vous une question à nous poser ?