Gestion de portefeuille et marchés financiers - Avec vidéos thématiques
2e édition
Un ouvrage exhaustif qui allie rigueur et pédagogie dans l'apprentissage des principes et concepts fondamentaux. Lire la suite
Visionnez dans le dossier "Compléments" les 6 vidéos thématiques offertes :
- Évaluation et coût du capital
- Évaluation d'une action par les multiples
- Évaluation d'une entreprise par les résultats résiduels actualisés
- Évaluation d'une entreprise par les FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- Évaluation d'une entreprise par les multiples
- Évaluer une entreprise par les OFCF (Operating Free Cash Flow)
Conçu par des spécialistes réputés, ce manuel traite des concepts fondamentaux de l'évaluation des actifs financiers, de la théorie financière et des techniques à maîtriser pour exercer les métiers de la gestion de portefeuille.
Ouvrage très complet, il présente en un seul volume les marchés et les trois types de produits financiers : produits de capital (actions), produits de taux (obligations), produits dérivés (futures, swaps, options).
Ouvrage très pédagogique, il utilise de nombreux schémas, exemples et encadrés thématiques qui permettent d'assimiler facilement les notions abordées. À chaque fi n de chapitre, vous pouvez mettre en pratique les connaissances acquises grâce aux questions de cours, aux exercices et aux études de cas.
Le livre se compose de cinq parties.
• La 1ere partie porte sur le cadre institutionnel des marchés et sur les règles de constitution d'un portefeuille, tout en rappelant les éléments de la théorie financière.
• La 2e partie est dédiée aux titres de créance (concepts de base de l'évaluation des titres, déterminants de la volatilité et analyse des structures par termes des taux).
• La 3e partie est consacrée à l’évaluation des actions du point de vue du détenteur du titre.
• La 4e partie propose une analyse des principaux produits dérivés (méthodes d’évaluation et indicateurs de gestion).
• La 5e partie est consacrée à la structuration des portefeuilles et à l’appréciation de leur performance.
Cette édition met l’accent sur la finance comportementale, les plateformes privées de cotations, la présentation des ordres boursiers, une introduction aux dérivés de crédit.
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Spécifications
- Éditeur
- Pearson
- Édition
- 2
- Auteur
- Pascal Alphonse, Gérard Desmuliers, Pascal Grandin, Michel Levasseur,
- Langue
- français
- Mots clés
- finance, marchés financiers
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité > Comptabilité de gestion
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité > Finance
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires
- BISAC Subject Heading
- BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
- BIC subject category (UK)
- KF Finance & accounting
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3181 Finance
- Date de première publication du titre
- 18 août 2017
- ONIX Adult Audience Rating
- Tout public adulte
Livre broché
- Date de publication
- 18 août 2017
- ISBN-13
- 978-2-3260-0165-7
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 648
- Code interne
- F0165
- Format
- 17 x 24 cm
- Prix
- 44,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
VitalSource eBook
- Date de publication
- 18 août 2017
- ISBN-13
- 978-2-3260-5397-7
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 648
- Code interne
- F5397
- Prix
- 32,23 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
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Sommaire
I. Organisation et fonctionnalités des marchés de capitaux, produits négociés
1.1 Organisation et fonctionnalités des marchés de capitaux
Présentation des actifs négociés
II. Diversification et prix du risque
2.1. La mesure de la rentabilité passée et l'appréciation des effets de la diversification pour un portefeuille
2.2. La constitution optimale d'un portefeuille en fonction des anticipations du gérant
2.3. Les modèles de détermination du prix du risque
III. L'efficience des marchés
3.1. Les différentes approches de l'efficience
3.2. Les tests de prévisibilité des rentabilités boursières
3.3. Les études d'évènements
3.5. Les tests d’information privée
3.6. Les puzzles et l’apport de la finance comportementale
IV. L’évaluation des obligations
4.1. La règle de la valeur actuelle
4.2. Comportement du prix entre deux dates de détachement de coupons
4.3. Détermination des paramètres fondamentaux
4.4. La courbe prix - rendement
4.5. Évaluation du prix : deux cas particuliers
V. L’analyse de la volatilité du prix des obligations : Duration, Sensibilité, Convexité
5.1 La volatilité du prix d’une obligation
5.2 Mesurer la volatilité du prix
5.3 Le concept de convexité
VI. La structure par terme des taux d’intérêt et la prévision des taux à terme implicites
6.1 La structure par terme des taux d’intérêt
6.2 Les taux à terme implicites
6.3 Les formes typiques de courbes de taux et les théories économiques explicatives de la structure par terme des taux d’intérêt
VII. L’évaluation d’une action : les méthodes de base
7.1. L’évaluation d’une action selon la méthode des multiples
7.2. L’évaluation d’une action selon le modèle des dividendes actualisés
VIII. L’évaluation d’une action et la prévision de bénéfice
8.1 L’évaluation d’une action à partir des bénéfices par action prévus
8.2 L’évaluation d’une action par les résultats résiduels
IX. L’évaluation d’une action et la valeur d’entreprise
9.1. Les mesures patrimoniales ou relatives de la valeur d’entreprise
9.2. La mesure de la valeur d’entreprise par les flux de fonds actualisés
9.3. La répartition de la valeur d’entreprise et la valeur des actions
X. Les engagements à terme ferme : futures, forwards et swaps
10.1. Les contrats à terme sur indice
10.2. Les contrats à terme sur taux d’intérêt et sur obligations
10.3. Les engagements fermes négociés de gré-à-gré : les FRA et les Swaps
XI. L’analyse de la valeur des options européennes sur actions
11.1. La valeur des options et ses déterminants
11.2. L’évaluation des options sur actions : le modèle de Black-Scholes et sa mise en oeuvre
XII. L’évaluation des options : compléments et approfondissements
12.1. L’évaluation des options par la méthode binomiale
12.2. La valorisation de l’exercice anticipé
12.3. Les options sur indice et sur futures
XIII. Les différentes approches de la gestion
13.1. L’approche active de la gestion de portefeuille
13.2. L’approche passive de la gestion de portefeuille
XIV. La mesure et l’attribution de performance
14.1. Le calcul de la rentabilité et du risque des fonds
14.2. Les mesures de performance traditionnelles
14.3. Les extensions des mesures traditionnelles et les mesures alternatives
14.4. L’attribution de performance