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Relations économiques internationales

S'appuyant sur des dossiers thématiques de deux ou quatre pages, l'auteur synthétise les éléments fondamentaux de l'économie internationale. C'est une façon novatrice et passionnante d'aborder le système économique mondial : les textes, les tableaux et les graphiques se conjuguent pour présenter les principaux accords, les institutions et les pratiques ; les grandes théories économiques - et leur explication de la réalité économique internationale - y sont en outre décryptées grâce à une formulation simple, qui va à l'essentiel.


Livre broché - 43,00 € - Momentanément indisponible

Spécifications


Éditeur
ERPI
Marque d'éditeur
Pearson
Auteur
Henri Beauregard,
Langue
français
Mots clés
actifs financiers, corrigés, finance de marché, Hull, manuel
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Économie
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires
Code publique Onix
05 Enseignement supérieur
CLIL (Version 2013-2019 )
3305 SCIENCES ECONOMIQUES
Date de première publication du titre
11 mars 2013
Subject Scheme Identifier Code
Classification thématique Thema: Economie, finance, affaire et management

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Sommaire


01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05.La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise nancière de 2007
09. Problèmes de crédit et coûts de nancement
10. Le fonctionnement des marchés d'options
11. Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d'échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les courbes de volatilité
21. Les procédures numériques
22. Value at Risk
23. L’estimation des volatilités et des corrélations
24. Le risque de crédit
25. Les dérivés de crédit
26. Les options exotiques
27. Modèles et méthodes numériques avancés
28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
33. Retour sur les swaps
34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance
35. Les options réelles
36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer


Ressources Étudiant


Bibliographie

Toute la bibliographie du livre par chapitre.

Flashcards

Cartes-mémo interactives

Glossaire

Le glossaire de l'ouvrage.

30 notes complémentaires

30 notes complémentaires sur des points de finance ou de mathématiques.

Compléments


Table des matières détaillée


Extrait du chapitre 9

Problèmes de crédit et coûts de financement

Préfaces à l'édition internationale et à l'édition française


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