Les corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés

Cet ouvrage propose les corrigés des 700 mises en situation du manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 11^e édition sous forme de problèmes et d'exercices ou de questions d’approfondissement sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Autant d’occasions de mettre en pratique ce que vous avez appris et de faire le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

La 11^e édition couvre l’ensemble des dernières réglementations et tendances dont :

• le remplacement des taux LIBOR et son impact sur les modèles de valorisation ;
• les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ;
• le machine learning et ses implications dans l’évaluation et la couverture des actifs dérivés ;
• le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ;
• les changements dans la réglementation dont Bâle IV.

Suivant l’évolution de la réglementation, les problèmes qui étaient anciennement fondés sur les taux LIBOR ont été mis à jour et s’appuient désormais sur les nouveaux taux de référence.

Complément indispensable au manuel, cet ouvrage est un recueil de solutions destiné autant aux étudiants qu’à leurs professeurs.