Gestion de portefeuille et marchés financiers - Avec vidéos thématiques

Livre broché

Date de publication

18 août 2017

ISBN-13

978-2-3260-0165-7

Ampleur

Nombre de pages de contenu principal : 648

Code interne

F0165

Format

17 x 24 cm

Prix

44,00 €

ONIX XML

Version 2.1, Version 3

VitalSource eBook

Date de publication

18 août 2017

ISBN-13

978-2-3260-5397-7

Ampleur

Nombre de pages de contenu principal : 648

Code interne

F5397

Prix

32,23 €

ONIX XML

Version 2.1, Version 3

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Sommaire

I. Organisation et fonctionnalités des marchés de capitaux, produits négociés
1.1 Organisation et fonctionnalités des marchés de capitaux
Présentation des actifs négociés

II. Diversification et prix du risque
2.1. La mesure de la rentabilité passée et l'appréciation des effets de la diversification pour un portefeuille
2.2. La constitution optimale d'un portefeuille en fonction des anticipations du gérant
2.3. Les modèles de détermination du prix du risque

III. L'efficience des marchés
3.1. Les différentes approches de l'efficience
3.2. Les tests de prévisibilité des rentabilités boursières
3.3. Les études d'évènements
3.5. Les tests d’information privée
3.6. Les puzzles et l’apport de la finance comportementale

IV. L’évaluation des obligations
4.1. La règle de la valeur actuelle
4.2. Comportement du prix entre deux dates de détachement de coupons
4.3. Détermination des paramètres fondamentaux
4.4. La courbe prix - rendement
4.5. Évaluation du prix : deux cas particuliers

V. L’analyse de la volatilité du prix des obligations : Duration, Sensibilité, Convexité
5.1 La volatilité du prix d’une obligation
5.2 Mesurer la volatilité du prix
5.3 Le concept de convexité

VI. La structure par terme des taux d’intérêt et la prévision des taux à terme implicites
6.1 La structure par terme des taux d’intérêt
6.2 Les taux à terme implicites
6.3 Les formes typiques de courbes de taux et les théories économiques explicatives de la structure par terme des taux d’intérêt

VII. L’évaluation d’une action : les méthodes de base
7.1. L’évaluation d’une action selon la méthode des multiples
7.2. L’évaluation d’une action selon le modèle des dividendes actualisés

VIII. L’évaluation d’une action et la prévision de bénéfice
8.1 L’évaluation d’une action à partir des bénéfices par action prévus
8.2 L’évaluation d’une action par les résultats résiduels

IX. L’évaluation d’une action et la valeur d’entreprise
9.1. Les mesures patrimoniales ou relatives de la valeur d’entreprise
9.2. La mesure de la valeur d’entreprise par les flux de fonds actualisés
9.3. La répartition de la valeur d’entreprise et la valeur des actions

X. Les engagements à terme ferme : futures, forwards et swaps
10.1. Les contrats à terme sur indice
10.2. Les contrats à terme sur taux d’intérêt et sur obligations
10.3. Les engagements fermes négociés de gré-à-gré : les FRA et les Swaps

XI. L’analyse de la valeur des options européennes sur actions
11.1. La valeur des options et ses déterminants
11.2. L’évaluation des options sur actions : le modèle de Black-Scholes et sa mise en oeuvre

XII. L’évaluation des options : compléments et approfondissements
12.1. L’évaluation des options par la méthode binomiale
12.2. La valorisation de l’exercice anticipé
12.3. Les options sur indice et sur futures

XIII. Les différentes approches de la gestion
13.1. L’approche active de la gestion de portefeuille
13.2. L’approche passive de la gestion de portefeuille

XIV. La mesure et l’attribution de performance
14.1. Le calcul de la rentabilité et du risque des fonds
14.2. Les mesures de performance traditionnelles
14.3. Les extensions des mesures traditionnelles et les mesures alternatives
14.4. L’attribution de performance

Compléments

Vidéo thématique - Évaluation et coût du capital

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Vidéo thématique - Évaluer une action par les multiples

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Vidéo thématique - Évaluation par les résultats résiduels actualisés

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Vidéo thématique - Évaluer une entreprise par les FCFE

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Vidéo thématique - Évaluer une entreprise par les multiples

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Vidéo thématique - Évaluer une entreprise par les OFCF

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Table des matières détaillée

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Avant-propos

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Extrait du chapitre 1

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