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Gestion des risques et institutions financières

L'ouvrage de référence le plus complet dans ce domaine. Grande richesse à la fois théorique et pratique apportée par un expert mondial. Adaptation aux spécificités françaises et européennes. Lire la suite

Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les 29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète :
• les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers et opérationnels ;
• les fondements et implications de la réglementation des institutions financières en Amérique du Nord et en Europe.

L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle III) et les compagnies d’assurance (Solvency II) avec en toile de fond les leçons tirées de la crise financière.

La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au plus grand nombre.

Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les marchés, accessibles en ligne sur le site de l’auteur.

Bon nombre d’évaluations d’actifs financiers peuvent être reconstruites grâce à l’utilisation du logiciel « RMFI/derivagem » que l’auteur met à disposition sur son site. Les annexes de fin d’ouvrage établissent un lien avec ce fichier

Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du manuel. Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études de cas qui illustrent les thèmes abordés. L’ouvrage en compte 500, dont près de 400 proposés avec leur corrigé

Enfin, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de quelques 600 références.

Les principales nouveautés de cette cinquième édition :
• un nouveau chapitre sur l’innovation financière et les FinTechs ;
• la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de la réglementation ;
• l’évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à gré ;
• une présentation remaniée de l’évaluation de la VaR et de la notion d’Expected Shortfall.


Livre broché - 51,00 €
VitalSource eBook - 41,00 € DRM -Adobe

Spécifications


Éditeur
Pearson
Édition
5
Auteur
John Hull,
Adapté par
Pierre Gruson,
Langue
français
Mots clés
économie, finance, mathématiques, mathématiques financières, risques financiers
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Économie
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion
Catégorie (éditeur)
www.pearson.fr > Manuels et lecture complémentaires
BISAC Subject Heading
BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
BIC subject category (UK)
KC Economics > KF Finance & accounting
Code publique Onix
05 College/higher education
CLIL (Version 2013 )
3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE > 3181 Finance
Description public visé
• Étudiants en gestion des risques bancaires / risques financiers, Introduction à la gestion des risques, Institutions et marchés financiers, Réglementation bancaire • Professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique
Date de première publication du titre
31 août 2018

Livre broché


Details de produit
1
Date de publication
31 août 2018
ISBN-13
978-2-3260-0128-2
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 752
Code interne
F0128
Format
17 x 24 cm
Prix
51,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

VitalSource eBook


Date de publication
31 août 2018
ISBN-13
978-2-3260-5264-2
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 752
Code interne
F5264
Protection technique e-livre
DRM -Adobe
Prix
38,86 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Sommaire


I. L'activité des institutions financières
II. Le risque du marché
III. La régulation
IV. Le risque de crédit
V. Les autres préoccupations


Compléments


Table des matières détaillée


Préface


Chapitre 1


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