Pack Options, futures et autres actifs dérivés + Corrigés

Pack Livre + Corrigés
11e édition

La nouvelle édition du best-seller mondial et ses corrigés. Lire la suite

Best-seller international, cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence et un outil indispensable aussi bien en salle de cours qu'en salle de marché.

La structure de l'ouvrage est modulaire :

  • La 1re partie du livre permet d’enseigner un cours d’introduction aux actifs dérivés.
  • La 2e partie du livre pourra appuyer un cours plus avancé.


Livre broché - 81,00 € - À paraître

Spécifications


Éditeur
Pearson
Édition
11
Auteur
John Hull,
Adapté par
Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville,
Langue
français
Mots clés
actifs dérivés, actifs financiers, finance, finance de marché, options, salle de marché
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité > Finance
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires
BISAC Subject Heading
BUS000000 BUSINESS & ECONOMICS > BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
BIC subject category (UK)
K Economics, finance, business & management > KF Finance & accounting > KFF Finance
Code publique Onix
05 Enseignement supérieur > 06 Professionnel et académique
CLIL (Version 2013-2019 )
3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE > 3181 Finance
Description public visé
Etudiants en finance de marché, actifs dérivés, futures, options • Établissements : universités et écoles de commerce • Professionnels de la finance de marché
Date de première publication du titre
03 décembre 2021

Livre broché


Date de publication
03 décembre 2021
ISBN-13
978-2-3260-0253-1
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 1216
Code interne
F0253
Format
17 x 24 cm
Prix
81,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Sommaire


01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d’intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Problèmes de crédit et coûts de financement
10. Le fonctionnement des marchés d’options
11. Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d’échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les courbes de volatilité
21. Les procédures numériques
22. Value at Risk
23. L’estimation des volatilités et des corrélations
24. Le risque de crédit
25. Les dérivés de crédit
26. Les options exotiques
27. Modèles et méthodes numériques avancés
28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
33. Retour sur les swaps
34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance
35. Les options réelles
36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer


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