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Mathématiques financières


2e édition

Cet ouvrage présente de manière rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa présentation claire et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprendra naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique. Lire la suite

Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa présentation très claire et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique.

Parmi les sujets couverts :
• Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts.
• Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles.
• Une introduction à l’incertain avec la valorisation des actions et la gestion de portefeuille.

La pédagogie a été tout particulièrement soignée :
• Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés.
• Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d’exemples pratiques.
• De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis.
• Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l’algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture.

Les principales nouveautés de cette seconde édition :
• Un chapitre entièrement nouveau sur les mesures de risque. Pour comprendre les règles de solvabilité des banques et des compagnies d’assurance.
• Une nouvelle section dans le chapitre 7 sur les structures de taux. Pour assimiler la méthode de Nelson Siegel de calibration de la courbe des taux.


Livre broché - 32,00 € - Momentanément indisponible
VitalSource eBook (VitalBook) - 26,00 € DRM

Spécifications


Éditeur
Pearson
Édition
2
Auteur
Pierre Devolder, Mathilde Fox, Francis Vaguener,
Langue
français
Mots clés
e-book, finance, finance de marché, manuel, VitalSource
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité > Finance
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Sciences appliquées à la gestion
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires
BISAC Subject Heading
BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
BIC subject category (UK)
K Economics, finance, business & management > KF Finance & accounting > KFF Finance
Code publique Onix
05 Enseignement supérieur
CLIL (Version 2013-2019 )
3181 Finance
Description public visé
Etudiants à l'université ou en école de management dans les cursus de finance, d'économie quantitative et d’actuariat ; professionnels de la direction financière (L2-L3-M1).
Date de première publication du titre
26 juin 2015
Subject Scheme Identifier Code
Classification thématique Thema: Finance

Livre broché


Date de publication
26 juin 2015
ISBN-13
978-2-3260-0103-9
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 398
Code interne
F0103
Format
17 x 24 cm
Prix
32,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

VitalSource eBook


Date de publication
26 juin 2015
ISBN-13
978-2-3260-5158-4
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 398
Code interne
F5158
Protection technique e-livre
DRM
Prix
24,64 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Tangente - Les mathématiques des assurances

- Tangente - Les mathématiques des assurances
Un remarquable manuel de base de mathématiques financières, agréable à lire, rigoureux d'un point de vue mathématique, intégrant certains aspects modernes de la finance tout en restant accessible à un très large public. 

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Sommaire


01. L'intérêt
02. L'actualisation
03. Les annuités
04. Choix d'investissement et taux de rentabilité interne
05. Les emprunts indivis
06. Les emprunts obligataires
07. Courbe des taux
08. Les produits de taux
09. Duration et immunisation
10. Convexité et ALM
11. Les actions
12. Introduction à la gestion de portefeuille
13. Mesures de risque


Ressources Étudiant


Corrigés des exercices

Corrigés des exercices du chapitre 1,2,3 et 13. Le chapitre 7 sera bientôt disponible.

Annexes

Les annexes du livre.

Compléments


Extrait du chapitre 1

L'intérêt

Table des matières détaillée


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