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Options, futures et autres actifs dérivés


11e édition

Le guide de référence des salles de marché mis à jour. Lire la suite

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Il propose :

  • de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ;
  • un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l’essentiel ;
  • une cinquan taine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise ;
  • plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).

La 11e édition couvre l’ensemble des dernières réglementations et tendances dont :

  • le remplacement des taux LIBOR et l’impact sur les modèles de valorisation ;
  • les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ;
  • le machine learning et ses implications dans l’évaluation et la couverture des actifs dérivés ;
  • le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ;
  • les changements dans la réglementation, inclus Bâle IV.

Le matériel pédagogique a été mis à jour :

  • les problèmes, anciennement fondés sur les taux LIBOR le sont désormais sur les nouveaux taux de référence ;
  • de nouvelles questions (chapitres 1 à 20) pour aider l’étudiant à vérifier ses acquis.


Livre broché - 61,00 € - À paraître
VitalSource eBook - 48,99 € DRM - À paraître

Spécifications


Éditeur
Pearson
Édition
11
Auteur
John Hull,
Adapté par
Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville,
Langue
français
Mots clés
actifs dérivés, actifs financiers, finance, finance de marché, options, salle de marché
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité > Finance
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion > Finance & Comptabilité
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires > Économie & Gestion
Catégorie (éditeur)
Manuels et lecture complémentaires
BISAC Subject Heading
BUS000000 BUSINESS & ECONOMICS > BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
BIC subject category (UK)
K Economics, finance, business & management > KF Finance & accounting > KFF Finance
Code publique Onix
05 Enseignement supérieur > 06 Professionnel et académique
CLIL (Version 2013-2019 )
3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE > 3181 Finance
Description public visé
Etudiants en finance de marché, actifs dérivés, futures, options • Établissements : universités et écoles de commerce • Professionnels de la finance de marché
Date de première publication du titre
03 décembre 2021

Livre broché


Date de publication
03 décembre 2021
ISBN-13
978-2-3260-0251-7
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 920
Code interne
F0251
Format
17 x 24 cm
Prix
61,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

VitalSource eBook


Date de publication
03 décembre 2021
ISBN-13
978-2-3260-5869-9
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 976
Code interne
F5869
Protection technique e-livre
DRM
Prix
46,44 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Sommaire


01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Problèmes de crédit et coûts de financement
10. Le fonctionnement des marchés d’options
11. Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d’échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les courbes de volatilité
21. Les procédures numériques
22. Value at Risk
23. L’estimation des volatilités et des corrélations
24. Le risque de crédit
25. Les dérivés de crédit
26. Les options exotiques
27. Modèles et méthodes numériques avancés
28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
33. Retour sur les swaps
34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance
35. Les options réelles
36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer


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